В театре «Приют комедианта» Игорь Волков сыграл крупные роли во множестве спектаклей, среди которых были «Любовью не шутят» А. Мюссе, «Ёлка у Ивановых» А. Введенского, «Эскориал» М. де Гильдерода, «Стулья» Э. Ионеско, «Москва — Петушки» по В. Ерофееву. А также создал несколько моноспектаклей — «Весёленькое кладбище» по А. П. Чехову, «Исповедь русского брюзги» по дневникам и запискам Ф. М. Достоевского, «Последний сон Гоголя».

Спектакль-бенефис «Весёленькое кладбище», созданный совместно с режиссёром Кириллом Чернозёмовым по мотивам произведений А. П. Чехова, принёс Игорю Волкову известность, открыл имя молодого актёра для театрального Петербурга. Игорь Волков, не понаслышке знающий театральную провинцию, создал образ актёра-странника, в котором соединились черты чеховских героев — актёров прошлого века — и современных лицедеев. Актёр сумел иронично и легко рассказать о грустном и смешном, о нелепых подробностях театрального быта и самоотверженной любви к искусству, мелочности, меркантильности и одновременно истинном донкихотстве странствующих рыцарей сцены. Свой спектакль Игорь Волков посвятил памяти провинциального актёра Иосифа Нахимовича Пругера — одного из таких театральных подвижников.

«Герой «Весёленького кладбища» — вечный скиталец, бродячий актёр Погостов, вспоминая прошедшую жизнь, насмешливо и вдохновенно играет своё последнее представление, где суждено ему наконец блеснуть в ролях мирового репертуара: прожить сомнения и муки принца Гамлета, предстать пройдохой Хлестаковым, ощутить жуть бессмысленного существования чеховского доктора Чебутыкина…» — так писала об актёре критик Татьяна Ткач.

Спектакль «Весёленькое кладбище» стал лауреатом нескольких престижных театральных фестивалей: Чеховского фестиваля в Москве (1993), фестиваля «Русская классика» (1995 год, Новосибирск), фестиваля моноспектаклей «В начале было слово…» (1994 год, Пермь). Постановка с успехом была показана во многих городах России, а также в Франкфурте-на-Майне, Бонне, Риге.

После спектакля «Весёленькое кладбище» актёр был приглашён в Александринку. Дебют на Александринской сцене подтвердил заслуженный успех актёра у петербургской публики — за  роль Горацио в спектакле Ростислава Горяева «Гамлет» Игорь Волков получил премию «за роль второго плана» на Смотре-конкурсе «Актёр-92». Рядом с основательным цельным Гамлетом Виктора Смирнова Горацио Игоря Волкова был рефлексирующим интеллектуалом, именно Горацио, мечтательный студент с книжкой, казалось бы далёкий от всех дворцовых интриг, видел и осмысливал трагедию происходящего. Но не в силах был повлиять на ход событий.

Вслед за ролью Горацио актёр получил две кардинально несхожие меж собой роли: Яго в другом шекспировском спектакле Ростислава Горяева «Отелло» (1993) и роль графа Альбафьориты в комедии К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» (реж. В. Воробьёв, 1992). Но и Яго — усталый от жизни, самолюбивый и уязвлённый интриган, — и блестящий светский щёголь Альбафьиорита отличались прежде всего склонностью к парадоксам и ироничным отношением к жизни — к чужой и собственной.

В сценической манере Игоря Волкова ощутима школа вахтанговского театра — яркая театральность, отточенность формы, любовь к психологическим парадоксам, этическая оценка  персонажа. В его героях удивительным образом сочетается высокое и низменное, искренность в мгновение оборачивается лукавым лицедейством, а бесшабашный трёп становится исповедью одинокой человеческой души. Интеллектуализм актёра и его героев (таких как Эсекс и Бэкон в «Елизавете Английской» Ф. Брукнера (1995), Трилецкий в чеховском «Платонове» (1994), Вершинин в «Трёх сестрах» (1996)) нередко становится поводом для самопародии и азартной театральной игры. Доморощенным мыслителем и заказным обличителем оказывался резонёр Репетилов в грибоедовской комедии «Горе от ума» (реж. А. Праудин, 1996). Вечно пьяненьким добродушным философом представал Любим Торцов в комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (реж. Е. Чёрная, 1996) — пафос защитника справедливости неизменно снижался иронией по отношению к игрушечному мирку спектакля Елены Чёрной, в котором события пьесы разыгрывались в жанре святочной, лубочной сказки. А хрестоматийно известный Митрофанушка в «Недоросле» Д. Фонвизина (реж. Н. Райхштейн, 1994) оказался современным молодым человеком — нахальным и обаятельным демагогом, самоуверенно шагающим по жизни навстречу удовольствиям. Игорь Волков, по мнению критика Елены Алексеевой, привнёс в спектакль, шедший до того три сезона с другим артистом, новые идеи: «Благодаря ему спектакль обрёл смысл, отличный от хрестоматийного, и стиль более свободный, игровой».

Сегодня Игорь Волков является одним из ведущих актёров Александринского театра. В его репертуаре были роли современной и классической драматургии, среди которых ранее упоминавшиеся Альбафьорита, Горацио, Митрофанушка, Бэкон, Вершинин, Торцов, а также царедворец Румянцев в «Сказании о царе Петре и убиенном сыне его Алексее» Ф. Горенштейна (реж. А. Галибин, 1997), Гоголь в «Женитьбе» (реж. А. Галибин, 1998), Жак в драме Ж.-К. Каррьера «Любовный каталог» (реж. В. Михельсон, 1998), монах Мисаил («Борис Годунов» А.С. Пушкина, реж. А. Сагальчик, 1999), незадачливый мелкий чиновник Разгильдяев («Вицмундир» П. Каратыгина, реж. Е. Чёрная, 1999), чудаковатый философ-«орнитолог» Леонид Зябких («Орнитология» А. Строганова, реж. Р. Смирнов, 1999),  чиновник Чукотский в водевиле Александра Белинского «Пара гнедых» (2000),  одинокий странник Лион («Отголосок» Г. Костера, реж. И. Селин, 2001), Епиходов («Вишнёвый сад» А. П. Чехова, реж. Р. Смирнов, 2001), Хлопов («Ревизор» Н. В. Гоголя, реж. В. Фокин, 2002), помощник премьер-министра Ричард Уилли («Тринадцатый номер» Р. Куни, реж. В. Голуб, 2003), три роли (Мефистофель, Жид, Монах) в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина (реж. Г. Козлов, 2003), частный поверенный Крокстад  («Нора» Г. Ибсена, реж. А. Галибин, 2005).

Склонность актёра к художественному обобщению, метафоричности образа проявилась в спектакле «Русская народная почта» О. Богаева (реж. И. Селин, 1998). Герой Игоря Волкова — забытый богом и людьми старик Иван Жуков, пишущий письма самому себе, оказывался сродни не только чеховскому Ваньке Жукову, отправляющему сиротские послания «на деревню дедушке», но и многим «маленьким людям» великой русской литературы — от гоголевского Поприщина до полубезумных персонажей Достоевского. В 2001 году два моноспектакля — «Русская народная почта» и «Весёленькое кладбище» были объединены в театральное представление  в  двух отделениях «Комната смеха», которое шло на малой сцене Александринского театра.

Игорь Волков сыграл более 50-ти театральных ролей,  снялся в 10 кино- и телефильмах на Одесской киностудии и Ленфильме. С 1997 по 2003 годы был ведущим и соавтором сценария телевизионной театральной  программы «Театр и Я», выходившей на Пятом канале (более 30 выпусков).

Актёр много работает в жанре моноспектакля. Он является автором инсценировок собственных моноспектаклей, а также написал инсценировку «Процесс» (по роману Ф. Достоевского «Бесы»), которую поставил Александр Гордон в Театре «Школа современной пьесы» (Москва, 2003).

После возвращения труппы в обновлённую Александринку, театр открылся премьерой трагедии Софокла «Эдип-царь» в постановке известного греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса (2006). Игорь Волков сыграл роль Креонта, брата царицы Иокасты, к которому переходит власть после Эдипа. В драме Л. Н. Толстого «Живой труп» сыграл Александрова, чудаковатого приятеля Феди Протасова, возомнившего себя гением (реж. В. Фокин, 2006). В спектакле «Иваны» по «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и другим произведениям Н. В. Гоголя (реж. А. Могучий, 2007)  сыграл миргородского калеку-городничего Петра Фёдоровича, пытающегося примирить повздоривших приятелей. В спектакле «Чайка» А. П. Чехова (реж. К. Люпа, 2007) артист исполнил роль Дорна, а в спектакле «Человек=Человек» Б. Брехта (реж. Ю. Бутусов, 2008) — Уриа Шелли. В спектакле «Дядя Ваня» А. П. Чехова Игорь Волков играл роль доктора Астрова (реж. А. Щербан, 2009). В спектакле «Женитьба» Н. В. Гоголя (реж. В. Фокин, 2008) сыграл главную роль Подколесина.  За эту работу артист был номинирован на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит». В спектакле Валерия Фокина «Ксения. История любви» В. Леванова Игорь Волков играет две роли — самодовольного Отца Паисия  и  нищего инвалида-попрошайку, лишившегося ног на турецкой войне (2009). В «Гамлете» Валерия Фокина исполнил роль Первого могильщика (2010). В спектакле «Укрощение строптивой» В. Шекспира (реж. О. Коршуновас, 2010) сыграл актёра из труппы Лорда, принимающего на себя роль Гортензио, престарелого жениха, претендующего на руку юной Бьянки. В спектакле Валерия Фокина «Ваш Гоголь» исполнил роль Николая Васильевича Гоголя (2011). В спектакле «Литургия ZERO» по роману Ф. М. Достоевского «Игрок» сыграл роль Мистера Астлея (реж. В. Фокин, 2012).

В 2013 г. принимал участие в театральном проекте «Невский проспект. Городские этюды», представленном в рамках 7-го Международного театрального фестиваля «Александринский» и на Международном театральном фестивале «Балтийский дом».

Выступает в роли автора и исполнителя сценической композиции «Записки нервного капельдинера» (моноспектакль по рассказам М. Зощенко, 2013). 

В 2014 году сыграл роль Клова в спектакле Теодороса Терзопулоса по пьесе С. Беккета «Конец игры». Был задействован в главной премьере Новой сцены 2014 года — спектакле «Теллурия» по роману Владимира Сорокина (реж. М. Гацалов). В феврале 2016 года сыграл роли подполковника Вершинина и отца трёх сестер в спектакле Андрия Жолдака «По ту сторону занавеса». В 2016 исполнил роль Николая Васильевича Гоголя в обновлённой редакции спектакля Валерия Фокина «Ваш Гоголь. Последний монолог» на Новой сцене Александринского театра. В спектакле Теодороса Терзопулоса «Мамаша Кураж и её дети» (2017) сыграл роль Повара. В январе 2018 года сыграл Главного врача в спектакле Валерия Фокина «Швейк. Возвращение» по пьесе Татьяны Рахмановой. В сентябре 2018 года исполнил роли Отца Паисия и Инвалида в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» (вторая редакция, реж. В. Фокин, 2018), а в декабре – роль Яши в спектакле Андрея Калинина по пьесе Резо Габриадзе «Какая грусть, конец аллеи…». В 2019 году сыграл роль Главного начальника по согласованию, Главначпупса Товарища Победоносикова в спектакле «Маяковский. Баня» (реж. Н. Рощин).

В марте 2020 года исполнил роль Инструктора в спектакле Теодороса Терзопулоса «Маузер» по пьесе Х. Мюллера.

В мае 2020 года исполнил роль Судьи в первом в истории театра онлайн-перформансе «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» по пьесе Бориса Акунина (художественный куратор Валерий Фокин, режиссёр Антон Оконешников).

В декабре 2021 года исполнил роль Дяди Альберта в спектакле «Процесс» по роману Ф. Кафки (реж. А. Виднянский, 2021). 

Как приглашённый артист принимал участие в спектакле Марфы Горвиц «С вечера до полудня» (по пьесе В. Розова) в театре «Приют комедианта». В 2022 году сыграл Пастора Мандорса в спектакле «Привидения» по пьесе Г. Ибсена в БДТ им. Г.А. Товстоногова (реж. Р. Мархолиа).

В 2023 году в цикле корифеев Александринской сцены «Монологи в Царском фойе» создал (автор литературной композиции и режиссёр) моноспектакль народной артистки России Светланы Смирновой «Три концерта мадам Тэффи». В этом же году поставил моноспектакль заслуженного артиста России Семёна Сытника «Блокадный дневник Александринки», основанный на документальных материалах.

В январе 2024 года в спектакле Никиты Кобелева «Воскресение» сыграл несколько ролей: Прокурор, Корчагин, Сумасшедший, Начальник тюрьмы. "Игорь Волков, кроме прокурора, играет такого же чванливого пошляка с солдафонским юмором — генерала Корчагина, отца невесты Нехлюдова, а затем и еще одного генерала, начальника тюрьмы в Сибири. Но вдруг — словно случается какой-то сбой программы — тот же Волков оказывается сумасшедшим, героем не самого известного, сохранившегося в виде отрывка произведения Толстого, который однажды отправился покупать по дешевке дом у дурака-крестьянина, но, остановившись на полпути в гостинице Арзамаса, пережил мистический страх от осознания, что его благополучие будет основано на нищете и горе ближнего. Для гостиничного эпизода часть вагона выезжает вперед, и, стоя на квадратном пятачке, отделенном от остального мира темно-красными бархатными гардинами, Волков на дрожащих ногах играет эти немыслимые психологические кульбиты — переход от разумного существования к умопомрачению, а от него уже к светлому безумию, с каким герой произносит: «И я раздал на паперти все деньги людям и пошел говорить с народом»". (Жанна Зарецкая. Новая жизнь никому не дается даром: Александринский театр выпустил «Воскресение» с Жизневским // Фонтанка.ру. 29.01.2024)

В сентябре 2024 года исполнил роль французского мыслителя, первого философа и писателя эпохи Просвещения Вольтера в спектакле Никиты Кобелева «Екатерина и Вольтер».

«Игорю Волкову с его мощной фигурой и статью психологически удалось перевоплотиться в тщедушного, ядовитого Вольтера. Иногда в нем проглядывают черты знаменитой статуи Вольтера работы Гудона, согласно старинной петербургской легенде, расхаживающего по ночам по Эрмитажу. Этот зрительский эффект возникает не сразу, но достаточно быстро.

Интеллект, полное взаимопонимание с партнершей позволяют разглядеть в игре актера гениальную личность со множеством слабостей. Он бывает льстив, с удовольствием получает богатые подарки и деньги, давая Екатерине возможность ощущать себя его покровительницей. Роскошная меховая шуба на яркой шелковой подкладке, подарок Екатерины для путешествия в Россию, куда так и не приехал Вольтер, у Игоря Волкова – важный аксессуар. Он по-королевски набрасывает ее на себя, по-старчески зябко кутается в нее или покрывается ею, когда, уже немощный, ложится. Это важная деталь, зримая связь с его блестящей собеседницей, адресатом его писем». (Галина Коваленко. В Александринском театре встретились Екатерина II и Вольтер // Независимая газета. 19.09.2024).

«Игорь Волков, пришедший в этот театр играть Гамлета, нашел себя на александринской сцене, переиграв десятки ролей мирового репертуара. Он прекрасно чувствует мудрость Вольтера, его простодушие и отчаяние, позерство и бессилие. Сочувствует и иронизирует, пересыпая поучительные сентенции капельками яда». (Елена Алексеева. Семирамида и Кандид // Санкт-Петербургские ведомости. 09.10.2024)

В 2025 году исполнил ключевую роль странника Луки в спектакле Никиты Кобелева «На дне». «Игорь Волков играет его в своей неповторимой манере предельной ироничности, максимальной естественности и легкой отстраненности, его Лука – лукавый, но совсем не в плохом смысле. Просто он растаман, хоть уже и в возрасте, а потому добился просветления и уже как будто не выходит из этого состояния». (Елизавета Авдошина. Новую версию «На дне» Максима Горького поставили в Александринском театре // Независимая газета. 18.02.2025)

«Игорь Волков существует на сцене свободно, словно вообще не перевоплощаясь. Его Лука выглядит как советский инженер, который стал в постсоветское время топ-менеджером, а затем продал Bentley и загородный дом, и уехал в Индию, на все забил. Он устал прогибаться под изменчивый мир, но и отказался от желания прогибать других. Его поучения не дидактичны, он делится лайфхаками, как жить проще, легче, веселее. На нем растянутая кофта всех оттенков желтого, у него рюкзак туриста в духе «все свое ношу с собой» и велик. Санкт-Петербург — это случайный перевалочный пункт из Гоа в Кингстон-таун. Лука покидает ночлежку не от трусости, а потому что Конфуций сказал: «В царство, где неспокойно, не входите. Если нет порядка, скройтесь». Не фэншуйно здесь». (Павел Руднев. Вся власть воображению // mastersjournal. 28.02.2025)

В 2025 году ввёлся на роль Анаксагора в спектакль Хуго Эрикссена «Демагог» (2018).

Фильмография Игоря Волкова насчитывает несколько десятков ролей в кино и телесериалах, среди которых: «Ночь грешников», «Сон во сне», «Владимир Святой», «Дикарка», «Трудно быть богом», «Русский ковчег», «Тайны следствия», «Белая белая ночь» и др.

За «Весёленькое кладбище» и «Исповедь русского брюзги» Игорь Волков стал лауреатом нескольких российских фестивалей — в Перми, Новосибирске, Москве. «Последний сон Гоголя» был отмечен на Втором Международном фестивале моноспектаклей «Монокль», проходившем весной 1999 года. Спектакль «Записки нервного капельдинера» стал победителем Петербургского этапа Тринадцатого Международного фестиваля «Монокль» в 2021 году. 

Награды и премии

• 2002 — Заслуженный артист РФ (Указ Президента РФ № 278 от 13.03.2002)
• 2006 — Медаль Пушкина (Указ Президента РФ № 392 от 17.04.2006)
• 2014 — Народный артист РФ (Указ Президента РФ № 187 от 31.03.2014)
• 2017 — Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» (Специальная премия жюри за актёрский ансамбль в спектакле Андрия Жолдака «По ту сторону занавеса» — Игорь Волков (Вершинин), Виталий Коваленко (Кулыгин), Елена Вожакина (Маша))